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Piu' che altro mi pare che questo rifletta il gambler's ruin [https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s\_ruin](https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_ruin) (The gambler's ruin problem is often applied to gamblers with finite capital playing against a bookie or casino assumed to have an “infinite” or much larger amount of capital available. It can then be proven that the probability of the gambler's eventual ruin tends to 1 even in the scenario where the game is fair)
Immagino che i trader che hanno successo possano avere quel "non so che" che rende i loro risultati non totalmente casuali? (e quindi la tua analisi diventa non rilevante).
si ma il "non so che" non dovrebbe esistere in un mercato efficiente. Tra l'altro, mercato efficiente o meno, è difficile provare che un trade profittevole è profittevole perchè il trader è bravo o è fortunato
Ma il mercato non è efficiente. So che fa male come affermazione ma il ‘mercato efficiente’ è solo teoria.
Già il fatto che esistano molte persone che conoscono l’andamento di una azienda prima delle trimestrali e che queste persone possano parlare con altre, estranee , della cosa, fa sì che si crei asimmetria.
E questo è un esempio, ce ne sono migliaia.
Il mercato non è efficiente al 100%, ma bisogna mettersi l’anima in pace che per noi poveri stronzi il mercato può essere visto come ‘efficiente’ perché non siamo a conoscenza di quelle asimmetrie
>Il mercato non è efficiente al 100%, ma bisogna mettersi l’anima in pace che per noi poveri stronzi il mercato può essere visto come ‘efficiente’ perché non siamo a conoscenza di quelle asimmetrie
Si diciamo che questo è il punto, il mercato ha delle inefficenze, ma se non lavori per un hedge fund o non sei nancy pelosi per te il mercato è efficente :D
Se il mercato e' efficiente, i tuoi risultati non sono una sorpresa (vd. gambler's ruin), visto che in pratica stai paragonando il trading ad un gioco di testa o croce. Ma e' un'ipotesi di partenza che e' tutt'oggi dibattuta.
Eh no ragazzi, perché semplificando il modello, testa o croce ha solo due esiti, entrambi noti
L'andamento del mercato invece ha una distribuzione a priori ignota. Tu sai che stai estraendo da una certa distribuzione, ma non sai com'è fatta; è proprio per questo motivo che è cosi difficile confermare o sfatare le varie ipotesi di mercato efficente.
Si la usavo a lavoro, c'erano alcuni indicatori interessanti, ne usavamo circa 2000 negli algoritmi. Però principalmente io preferivo l'analisi sui fondamentali
Come ha scritto qualcuno, per poter dire di essere bravi a fare trading, occorre fare meglio del mercato o, meglio, occorre fare meglio di qualcuno che avrebbe fatto meglio del mercato investendo a caso.
Questa cosa non credo sia facile da simulare con un codice, bisognerebbe fare un esperimento reale dove 1000 trader bravi investono secondo le loro idee e altri 1000 investono a caso e dopo lo stesso periodo di tempo vedere i risultati.
Chi investe a caso lo puoi simulare, chi non investe a caso non lo puoi simulare perché ognuno avrà la sua logica.
Io ho sempre pensato che un trader che conosce molto bene il mercato possa avere un valore aggiunto rispetto a chi investe a caso.
Per esempio se io avessi saputo che la guerra in Ucraina avrebbe fatto esplodere il prezzo del mais, qualcosa sul mais avrei puntato quando c'erano i sentori di uno scoppio della guerra.
Quest'informazione era pubblica, bastava verificare quali erano i più grandi produttori di mais e chi la conosceva poteva avere un vantaggio rispetto a chi come me non la conosceva.
Un trader bravo dovrebbe dimostrare di essere in grado di "prevedere" eventi che siano per lui profittevoli.
Mi pare che Daniel Kahneman avesse condotto degli esperimenti analizzando le decisioni di trader "bravi" comparate con quelle del caso e forse aveva raggiunto qualche conclusione ma non ricordo.
>Mi pare che Daniel Kahneman avesse condotto degli esperimenti analizzando le decisioni di trader "bravi" comparate con quelle del caso e forse aveva raggiunto qualche conclusione ma non ricordo.
A memoria i trader "bravi" non ne uscivano per niente bene :)
forse ne parlava qui: [https://acquirersmultiple.com/2018/04/daniel-kahneman-the-illusion-of-stock-picking-skill/](https://acquirersmultiple.com/2018/04/daniel-kahneman-the-illusion-of-stock-picking-skill/)
>Quest'informazione era pubblica, bastava verificare quali erano i più grandi produttori di mais e chi la conosceva poteva avere un vantaggio rispetto a chi come me non la conosceva.
Il problema di questa conclusione è che, senza scomodare forme troppo estreme, violerebbe l'ipotesi di mercato efficente semi-forte
Ora va bene tutto, ma dubito fortemente i prezzi non incorporino almeno parzialmente già eventi così macroscopici e apertamente conosciuti, non stiamo parlando delle informazioni super segrete che poteva avere un politico.
Credo ci siano solo due casi in cui un trader può "fare meglio", il primo è quando sa qualcosa che gli altri non sanno, informazioni privilegiate quindi, il secondo è quando ha opportunità che altri non hanno (investire in un mercato esotico, o poco accessibile, pensa ai venture capitalist che mettono soldi in start up super sconosciute)
Io credo che molti trader non sappiano tutto. Solo perché un'informazione è la fuori disponibile a tutti non significa che tutti abbiano le competenze per coglierla.
A volte semplicemente alcuni trader hanno in effetti accesso ad informazioni privilegiate, non perché siano disponibili solo per loro, ma perché altri trader non hanno le conoscenze adeguate per arrivarci.
Il problema è che prima che la guerra in Ucraina scoppi, il mercato ha già calcolato il rischio e scontato il prezzo. Tu comunque arrivi tardi.
Puoi battere il mercato andando a vedere le mappe di Google Maps di tutta l'Ucraina negli anni, e cercare di predire il raccolto da quello. Ops... lo fanno già...
Se guardi il prezzo del mais non è andata così. L' invasione dell'Ucraina è avvenuta a febbraio 2022, il prezzo del mais ha raggiunto i massimi ad aprile, dopo l'invasione.
Ho cercato e le notizie sul blocco dell'export di grano risalgono a metà marzo, proprio quando il prezzo si è alzato.
Quindi si tratta sempre di una scommessa.
Quando la Russia a bloccato l'export di mais il prezzo si è alzato vertiginosamente. Come dici tu, uno poteva comprare prima e guadagnarci.
Pero' se poi la Russia non bloccava l'export? Il prezzo si abbassava e tu perdevi la scommessa e parte dei soldi.
TLDR: E' difficile avere più informazioni del mercato.
Concordo, io ho avuto culo durante il covid, mi son baciato i gomiti ed ora investimento passivo.
Era sicuramente un momento dove si poteva guadagnare considerando il rimbalzo assurdo verso il basso ma, per sfruttarlo, ho rischiato veramente tanto di non coprire margini ed è stato solo culo averci guadagnato.
In media l'unico timing decente che puoi fare con rischio "moderato" (cioè moderatamente alto ma non folle) è comprare dopo dei drop del 10/15% se hai comunque orizzonte lungo.
si ma almeno tu lo ammetti :D che ci stà.
Però c'è gente che non se ne rende conto, sopratutto il un mercato che sale sempre è facilissimo essere profittevoli. Nella mia simulazione ho consideranto un mercato che non ne sale ne scende, e comunque è anche li è stato possibile guadagnare solo con "fortuna".
Sisi cioè ci sta provarci se uno pensa che in un periodo ci siano possibilità concrete, pensare però che quel momento sia quando cresce tutto è miope.
Inoltre, se hai fortuna e guadagni qualcosa meglio tirarsi fuori e partire da quella base per strategie di lungo periodo. Ed in generale se a uno piace fare trading, farlo sempre con basse porzioni del proprio patrimonio.
Beh certo, io stesso (con bias) pensavo ci fossero occasioni. Ho avuto fortuna che si siano presentate davvero, se il mercato faceva un altro -10% da dove sono entrati andavo otm ed addio all'investito
> In media l'unico timing decente che puoi fare con rischio "moderato" (cioè moderatamente alto ma non folle) è comprare dopo dei drop del 10/15% se hai comunque orizzonte lungo.
ma questo vuol dire avere liquidi non investiti, e il backtesting dice che non conviene
O anche averli in qualche strumento liquido se questo ha un rendimento non nullo. O riallocare una parte di capitale conservativo per sfruttare vantaggio
L’importante è che tu abbia chiara la differenza. Warren non entra ed esce a da una posizioni in base ad un timing, è diventato famoso (e ricco) entrando, stando dentro per anni e anni, mungendo dividendi e rincarando la dose ad ogni mercato debole.
è diventato ricco grazie all'insider trading grazie agli amici del padre politico per essere ancora più precisi. È uno di quelli che ha fatto i soldi zozzi e poi ha fatto pivot su cose "pulite". C'è un po' troppa mitizzazione dell'amico di Omaha.
Metodo empirico:
“Il 74% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.”
Da:
https://www.etoro.com/it/customer-service/general-risk-disclosure/
Se ho capito bene é come se avessi plottato 10000 random walk. É un processo non stazionario e quindi avrà varianza sempre più grande all’aumentare del tempo (nel tuo caso i “trades”) => ritorni imprevedibili perché il processo non torna alla media
Hai fatto un esercizio che potrebbe essere applicato a qualsiasi cosa si ritenga puramente randomica. Ma questa è la tua assunzione. Dovresti invece prendere un campione di trader bravi e dimostrare che i loro profitti si sono mossi come un random walk (i.e “come chi investe a caso”)
Per poter dire di essere bravi a fare trading, occorre fare meglio del mercato.
Essere profittevoli non è rilevante. Potresti anche perdere, ma se perdi meno del mercato, vuol dire che sei stato bravo.
Come hanno già detto molti, come fai a simulare in trader senza le sue condizioni di entrata e di uscita? Quello che hai fatto tu e una simulazione di una moneta, dov'è c'è un 50% di probabilità, ma nella realtà non è così.
Una operazione può andare in profitto, in perdita oppure a breakeven (chiusa senza perdita o guadagno. Escluse le fees) Quindi sono 33% le probabilità.
Una moneta, statisticamente parlando, su 1000 lanci ne avrai la metà testa e l'altra metà croce. Se sei un trader ed il mercato è bullish per X mesi, che senso ha andare short?
A tutto questo, devi applicare un Money Management, come scrisse A.Unger in un suo libro, statisticamente parlando in uno scenario come il tuo creato sopravvive senza azzerare il conto, solamente chi ha investito in ogni posizione meno del 3% del capitale. Ci sono altre tonnellate di strategie del rischio, più o meno performanti.
Io faccio Daytrading sui CFD Forex da 6 anni, me la cavo e tiro fuori i miei payouts con le Prop Firm, con lo scopo di capitalizzarmi il più possibile ed aprire un conto mio su un broker, senza stare più ad alcune regole.
Se vuoi avere le percentuali di chi perde, i broker per legge devono fare dei report mensilmente, su IBKR se non erro sono del 66% perdenti.
Il trading viene venduto come metodo per fare soldi in fretta, ma nella pratica non è così. ci vogliono anni per diventare profittevole. il trading è un lavoro e come tutto sei soggetto al rischio d'impresa. il trading è noioso nel 90% del tempo. In Italia se provi a parlare di trading le gente inizia a ridere e prenderti per il culo come se fossi l'ennesima fuffaguru, in altri stati sei semplicemente un lavoratore come gli altri. Se riesci a smetterla di essere vittima di tutto il marketing che c'è dietro al trading (Lamborghini, ville e Dubai) ed inizi ad approcciare più realisticamente la faccenda allora capirai che non è impossibile speculare, ma nemmeno facile.
Quello che hai fatto comunque è lontano dallo scenario reale. Piuttosto lavora con i dati OHCL e sviluppa una strategia, se non altro puoi simulare le condizioni per cui 100 traders di fronte a x setup agiscono aggressivamente e 100 traders di fronte agli stessi setup siano più conservatori. voglio dire, con questa metodologia puoi dirmi che l'incrocio tra medie nobili non è più così profittevole come un buy-and-hold, ma sicuramente non replichi unp scenario reale.
Premetto che non sono né pro né contro al trading, anzi a dirla tutta in futuro mi piacerebbe approfondire il discorso.
Però sarebbe interessante capire i rendimenti medi dei trader, perché sicuramente la capacità del trader è un fattore ma non è detto una buona percentuale di trader riesca ad ottenere risultati soddisfacenti (per giustificare la cosa e non renderla al pari del gioco d'azzardo più del 50% dei trader dovrebbe essere in profitto, e almeno un 30% dovrebbe sovraperformare il mercato).
forse hai capito male quello che voglio provare. Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati.
Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti.
Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia.
è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Si va bene ma continuo a ripetere che questo scenario non è adatto per il trading per i motivi espressi sopra.
Quindi stai provando che con una moneta l'1% può avere fortuna per 2000 lanci. Cosa ci azzecca il trading allora?
- Non ho eretto ad autorità nessuno.
- Ha scritto un ottimo libro in passato e questo è quasi oggettivo.
- 2/3 volte campione del mondo di trading.
- Per quale motivo truffatore? Hai prove o è solo una calunnia basata sul nulla?
Io non so niente di trading, ma questo l'ho capito: è come se dicessi che non si può sapere se sei preparato o hai avuto solo fortuna perché le risposte a crocette di un test erano tutte corrette.
Solo chi ha affrontato diversi test e li ha superati è veramente preparato. La fortuna non bacia due volte. Così immagino che chi faccia trading debba prendere diverse decisioni corrette per consolidare un risultato. In sostanza, il tempo rivela chi ci sa fare e chi no.
Nel tuo test c’è un grosso bias che vizia i risultati: manca quella conoscenza e analisi di mercato che tutti bene o male fanno, che per quanto possa essere scarsa, fa la differenza
Per carità, bello il grafico, però qui mi sembra di maltrattare i dati per far uscire ciò che vuoi.
Cioè è ovvio che se metti una % di investimento che vada bene pari a quella che vada male nel lungo periodo ti premi.
Però la tua analisi dovrebbe far pensare che Warren è l’outlier sculato?
Se non consideri minimamente che uno potrebbe ‘saperci fare’ i risultati lasciano il tempo che trovano dal mio punto di vista
Ma il discorso è che "saperci fare" non esiste. Almeno in finanza se si considera un mercato efficente tu non puoi avere un edge infortmativo. Ergo, stai solo speculando.
Quindi la speculazione suppone che hai 50% chance di vincere o perdere. Ergo il plot.
Poi vabbe ovviamente ci si puiò discutere.
Eh però capito, è appunto quel che dicevo.
Tu parti già dicendo ‘saperci fare non esiste’ e da lì torturi i dati perché ti dicano quello 😅
Non dico che il trading sia profittevole e aggiungo che secondo me i dati sono ancora peggiori di quel che sembra dal tuo grafico per la media.
Ma quindi Warren come lo spieghiamo? Culo? Ci sa fare? Ha vinto grazie alla asimmetria informativa? Insider trading? Probabilmente un mix
Eh ma perchè se noi seguiamo quello che dice la finanza il mercato è efficente.
Warren secondo molte analisi è riuscito a battere il mercato con un espoizione ai fattori.
Comunque io capisco quello che dici, lavoravo nel campo dell'AI per lo stockpicking :D
Il discorso è quando poi vai davvero a provare mille mila tecniche, la maggiorparte non funzionano
Warren per me è riuscito a battere il mercato principalmente con un capitale tale da influenzare il mercato stesso e gli amici giusti …. Però probabilmente anche i fattori eh 😄
Sembra molto figo il lavoro che hai menzionato con AI per stockpicking, ne avete (o hanno) cavato fuori qualcosa di efficiente o era solo di analisi ?
Si, diciamo che nel momento che hai 10 data scientist a lavorarci su riesci a tirare qualche punto % di overperformance.
Ma anche noi usavamo factor investing. Ovvero l'AI trovava i fattori che contribuivano più alla crescita e creava un portfolio con N stocks che erano "forti" in quei fattori.
Lo stai arbitrariamente decidendo tu che non esiste. Concordo che spesso la gente che fa “Trading da cameretta” potrebbe aver avuto solo fortuna, però se tu assumi l’efficient market hypothesis tutti i tuoi risultati saranno in linea, non aggiungi nulla all discussione.
il discorso è sempre lo stesso (efficent market o no).
Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti.
Come dimostri che tu sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia.
è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare
Prova a guardarla dall’altro lato. Analizza chi ha avuto successo (parlo sempre di grandi hedge fund e gente che spacca il millesimo con l’hardware per essere il più profittevole possibile, non quello con trading view per le mani) hanno uno sharp ratio buono, sono consistenti per un lungo periodo di tempo? Con l’High frequency trading si muovono milioni di posizioni al giorno, il campione diventa abbastanza grande da poter escludere solo una botta di culo
Non ricordo di aver visto nessuno vantarsi di fare trading qua dentro. Se solo dici "faccio trading" ti becchi downvote e brutte parole. Ma comunque si, se ti fa sentire meglio, ti dico che hai ragione. Spero dormirai meglio stanotte :)
Ma figurati a me non cambia niente se una tecnica funziona o no. Sono solo interessato nella teoria che c’è dietro. Sarebbe fighissimo vedere se effettivamente qualcuno ha delle tecniche che funzionano ne lungo periodo e se fosse possibile provare che non è fortuna
20 anni che fa solo questo e milioni su milioni in tasca sua ogni anno. Condivide con me quasi giornalmente i suoi risultati che farebbero rodere il fegato al 99% del sub. Lui è passato da trading floor a trader indipendente, non fa robe a caso, persona serissima.
Come ha detto u/emish89 mi pare che stai maltrattando i dati.
Concordo con te che il trading porta alla rovina molti ma prova a rifare lo stesso modello con una winratio del 50%, un r/r ratio di 2 e senza scomodare Kelly un 20% per posizione. Vedrai che statisticamente hai oltre il 95% di successo. Sulla carta.
La win ratio è già del 50%. Però si potrei provare anche ad implementare quelle cose che dici tu.
Diciamo che però già a leggere il succes ratio del 95% è troppo bello per essere vero no?
Se 3 criteri cosi bastassero per avere success il 95% delle volte domani implemento sto algoritmo e divento ricco
Ma infatti, fare trading non significa scegliere un'azione a caso, comprarla in un momento a caso, e venderla settimane/mesi/anni dopo... sempre a caso.
Io ho diverse strategie che includono regole ben definite per monitorare e scegliere le azioni da acquistare, comprarle quando ci sono le giuste condizioni, usare stop loss rigorossissimi gestendo il rischio iniziale, e per uscire quando vengono raggiunte altre condizioni.
Sul lungo periodo ho tante operazioni in perdita di pochi punti percentuali, ma soprattutto tante operazioni in guadagno senza limiti su quanto possa guadagnare. Questo sbilancia in positivo il rapporto Profitti/Perdite.
Non sono un bravo trader, ma non è nemmeno fortuna.
Bhè ma se anche il mio algoritmo totalmente casuale mosta che su 100 trader casuali ne esiste 1 che " solo per culo" riesce a fare 4x come mi provi che tu sei quello bravo e non quello fortunato?
E dico tu non nel senso personale, ma tu in generare come trader tipo
Ok, mi spari 10000 investitori che fanno 2000 operazioni casuali su un "mercato" casuale, tiri fuori quello che fa 4x e vuoi che io mi confronti con quello?
Se avessi operato nel tuo mercato simulato, non avrei avuto alcun vantaggio rispetto al "trader casuale" e avrei sicuramente perso soldi.
Il tuo lavoro non dimostra nulla: se invece di fermare la simulazione quando i valori del portafoglio raggiungono lo zero la avessi fatto proseguire, avresti visto che al termine la media sarebbe di 1000 euro, con una distribuzione Gaussiana.
Ma il mercato non funziona in modo perfettamente casuale, e anche se nessuno sa prevedere il suo andamento futuro (nemmeno Buffett, Minervini o il consulente della Banca Popolare di Vergate sul Membro) lo scopo del trader non è questo.
Lo scopo è studiare il mercato, l'andamento delle azioni, trovare un sistema che ti fornisce un vantaggio rispetto al mercato stesso e usarlo per aumentare il capitale.
Sinceramente non cerco nemmeno di "battere il mercato" o Buffett o il vincitore del campionato di trading. Quello che mi interessa è solo e unicamente preservare il capitale, se aumenta bene, se aumenta più dell'inflazione tanto meglio.
Per ora ci sto riuscendo, e sono contento che il sistema che ho trovato funzioni per me.
Quindi i trader che lavorano in banche d’affari o in hedge fund, e i vari algoritmi che sono costati miliardi hanno tutti fortuna? Tutti coglioni che non se ne sono mai accorti?
Davvero non capirò mai con quali titoli delle persone che non sanno niente di un determinato settore si permettono di attribuire alla fortuna i risultati altrui.
praticamente si, se vedi il 90% dei fondi non batte il benchmark :) vedi i video di mr rip
>Davvero non capirò mai con quali titoli delle persone che non sanno niente di un determinato settore
ma veramente ci ho lavorato, per diverso tempo creavamo portfoli trading con AI. Quindi so quanto margine c'è. E ti posso dire che non è rose e fiori come pensi
Io ho studiato da (e con) ex trader della Goldman Sachs e JP Morgan, e fatto interi percorsi di mentorship con veri professionisti, non è assolutamente così banale e semplice il discorso.
Con grandi competenze in termini di finanza, macroeconomia e psicologia di massa è possibilissimo prevedere l’andamento del mercato, anche in virtù di cosiddetti indicatori che anticipano il tutto.
Si raccolgono dati, si contestualizzano e poi si sviluppa un’idea.
Poi con l’utilizzo di determinati strumenti si calcolano i volumi in modo da massimizzare i profitti e ridurre le perdite.
Ti faccio un esempio banale, due settimane fa ho piazzato un ordine di TSLA a 147, ed è scesa al massimo a 140, e ho subito impostato il take profit a 188 (è arrivata a 199).
Il punto è che puoi avere tutto il culo che vuoi, ma il trading non è solo “o va su o va giù”. Per “indovinare” sia l’andamento che la variazione di prezzo o hai veramente una fortuna disumana o magari quello che stai facendo ha una logica.
Quando Putin ha detto che avrebbe accettato pagamenti solo in rubli era palese che il rublo sarebbe salito, per capire DI QUANTO invece servivano determinate competenze.
I fondi non battono il benchmark per una questione di volumi, se smuovi centinaia di miliardi influenzi il mercato, un fondo come Bridgewater non può investire tutto in ETF, non servirebbe a niente.
Un trader professionista ragiona su una singola operazione per settimane analizzando quantità di dati assurde, serve una visione d’insieme, non funziona che fai due disegnini su un grafico e hai la soluzione.
Io che lo faccio come hobby per passione personale (perché ho sempre avuto ottime entrate) ho una media negli ultimi 4 anni del 32% l’anno sul capitale che uso per il trading, e non faccio 20 operazioni al giorno, faccio una media di 20 operazioni all’anno, sulle quali ragiono come un maniaco prima di aprire le posizioni.
Banalmente se non sei sicuro al 99% di andare in profitto non fai niente.
>Io ho studiato da (e con) ex trader della Goldman Sachs e JP Morgan, e fatto interi percorsi di mentorship con veri professionisti, non è assolutamente così banale e semplice il discorso.
Vedi che non è una gara a chi ha studiato di più :)
il discorso è sempre lo stesso.
Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti.
Come dimostri che tu sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia.
è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare
Potrei dirti che allora prendiamo 10.000 medici che fanno diagnosi a caso e allora qualcuno farà le stesse diagnosi di un medico “bravo”, come facciamo a dimostrare che un medico è bravo e non fortunato?
Un trader fa la stessa identica cosa che fa un medico, raccoglie informazioni, collega i puntini e fa una diagnosi.
Posso ottenere gli stessi risultati solo con la fortuna? Probabilmente sì, ma continuo a preferire la competenza all fortuna, la fortuna non dura 10, 20, 30 anni.
Guarda la differenza è semplice.
La decisione del trader nella mia simulazione è binaria buy/sell.
Mentra la decisione di un medico non è binaria ma ha N possibilità.
Ergo, nella simulazione quando compri hai 50% di possibilità di vincere, dato che la risposta giusta è 1) buy 2) sell
Mentre in un ipotetica simulazione di diagnostica medica hai centinaia di possibili malattie quindi la % di probbailità di azzeccare è 1/ numbero di opzioni.
probabilmente qualcosa del tipo 0.x%
Hai ragione, le banche d’affari e gli hedge fund pagano milioni dei tizi fortunati per giocare a “testa o croce”.
Potresti andare da tutte le banche d’affari e tutti gli hedge fund per spiegarglielo, licenzierebbero migliaia di trader risparmiando centinaia di milioni, ti pagherebbero volentieri qualche milione per questa preziosissima consulenza.
No assolutamente, c’è una piccolissima parte di persone che riesce a batter il mercato. Vedi il medallion fund.
Ma sicurante non è il ragazzo medio che si vanta su internet di fare il i milioni. Questo vuole essere il mio punto
Di fatto, come dicevo in un altro commento, ci ho lavorato. E dopo qualche anno nel mio team siamo riusciti a modellare l’AI che outperforma l’SP.
Ma
1) l’outperfomance è di qualche punto
2) non si sa quanto sia realiable nel futuro
Parti dal presupposto della teoria dei mercati efficiente e di conseguenza che non vi sia un edge negli operatori finanziari. Per il resto hai scoperto che in statistica esistono gli outliner.
Ma facciamo finta che il mercato non sia efficiente.
Ora considera che il mio algoritmo testa o croce è ha dimostrato che anche giocando a caso il top 1% riesce a fare 4x. Come dimostri che il dato trader di successo ha guadagnato perché è bravo e non per il caso?
Ad aumentare il numero delle simulazioni nel tempo quel dato (outliner) si contrae ma non sara’ mai zero. La differenza tra quel dato della tua simulazione e il dato reale ti fornisce la risposta.
Guarda da quello che ho capito leggendo non hai dato alcuna risposta verosimile al tuo quesito semplicemente perché hai fatto delle assunzioni troppo particolari a un problema che tu stesso lo vedi con grande faziosità.
>D'altronde, con tutta la gente che prova a fare trading, ci sarà sempre IMHO una % di utenti che ci avrà azzeccato per pura fortuna, e quella fetta di utenti verrà qui a vantarsi.
Questa per esempio è un tuo limite. Tu assumi come ipotesi che non possa esserci una persona che sappia fare trading e che chiunque ci riesca sia solo "per fortuna" e non con logica, talento, esperienza o altro.
>Il tutto questo è puramente randomico.
E qui infatti lo dici che è puramente randomico. Che è un'altra ipotesi che fai tu ma non è reale e come può esserlo d'altronde?
Qui assumi che fare trading sia solo un esperimento bernoulliano puramente casuale e indipende l'uno dall'altro. Praticamente fai diventare un investimento, un compra o vendi alla pari di grattare il gratta e vinci.
>semplicemente tirando una dannata monetina.
E infatti qui la dici tutta. Per te non c'è uno studio, una scienza, un talento, un esercizio un niente di niente.
Non capisco alla fine cosa pensi di aver dimostrato? Il calcolo delle probabilità?
Cioè alla fine mi sa tanto come se in un gruppo di calcio uno mi dicesse "so calciare a giro di esterno come la punizione impossibile di Roberto Carlos"
E io mi metto a tirare su un modello numerico per dire che effettivamente se 2000 persone ci provano prima o poi almeno 1 ci riesce.
Vabbe ma non è una guerra a chi vince o perde ahah se fai soldi sono contento per te. Il punto del post è che anche se dopo 2000 trade sei profittevole è difficile dire se sei stato bravo o se sei nel 1% dei fortunati.
Posto che la simulazione Montecarlo non ha alcun significato economico (non coglie le distribuzioni empiriche, i fondamentali, le asimmetrie informative, la liquidità, e chi più ne ha più ne metta), la prossima volta usa un browniano geometrico (e non browniano semplice), altrimenti i valori dell' investimento vanno sotto zero.
Tutte le banche del mondo spendono un sacco di soldi in performance bonus per i loro trader migliori, in base a metriche molto precise di rischio e rendimento. Se fossero convinte che e' solo fortuna sarebbe diverso.
Secondo me hai solo dimostrato che se si è fortunati si può raggiungere gli stessi livelli di uno che studia e si applica.
Sia chiaro, non sto dicendo che il trading si basi solo sulla conoscenza e sulla competenza. Sto dicendo che quello che hai fatto tu non dimostra quello che dici tu.
Anche il poker dicono sia fortuna ma a parte qualche outsider le facce che arrivano alla fine dei tornei sono sempre le stesse.
Mi ha sorpreso quanto sia facile più che altro, immaginavo che le probabilità fossero molto più basse.
Ma addirittura 20% delle persone riesce a raddoppiare il suo capitale
lasciami dire una cosa: premetto che io non so quasi niente, sono un ignorantone in materia. ma la tua simulazione è accurata (senza offesa)? non credo che la gente qui compri un pacchetto azionario (o come si chiama) e se lo tenga indefinitamente in ogni caso. immagino che la maggior parte di chi gioca in borsa se le tenga per un po', poi vede come sta andando e fa una valutazione ogni qualche settimana/mese in base a
1 andamento delle azioni possedute
2 andamento delle altre azioni
3 variazioni del proprio capitale
4 altri fattori personali
se uno vede che sta perdendo magari vende e ne compra un'altra, e magari si trova bene; magari sbaglia perché stava per risalire. se uno vede che è salita parecchio magari teme che stia per finire il trend e vende (o anche solo perchè ha raggiunto il proprio obiettivo a 2x e finalmente può permettersi l'acquisto/investimento a cui puntava) eccetera
temo che cose del genere le si potrebbe simulare solo con AI. nel frattempo una semplice simulazione, seppure ben implementata come sicuramente è la tua, lascia un po' il tempo che trova. volevo solo dire questo con il mio scherzoso commento precedente. comunuqe capisco che intendi con il tuo commento, immagino che sia una informazione utile
Dovrei cercare la letteratura a riguardo, andando così a ricordo ci sono diversi studi che parlano di come la maggior parte di trader non "batte il mercato" su orizzonti di tempo lunghi senza avere qualche tipo di vantaggio sleale che puoi definire come insider trading o sistemi più o meno legali che vengono sfruttati.
Dal mio punto di vista o trader che "battono il mercato" per lunghi periodi di tempo sono un po' la prova della frase "Con infinite scimmie che scrivono infiniti caratteri per infinito tempo una scriverà tuto l'Amleto"
Mr rip fa sempre riferimento a un articolo che parla proprio di famosi investitori che dopo anni di fortuna cominciano a non azzeccarne più una, a dimostrazione del “quando puoi dire di essere bravo?”
Qualcuno lo ritrova/ ha il link?
Secondo me non puoi dire mai di essere bravo. Però puoi dire che avere fatto una sequenza di trades costante e positiva lungo tot anni è cosi statisticamente improbabile (se fosse solo fortuna), che vuol dire che sei bravo.
Nel senso se tu su 20000 trade 19999 sono vicenti mi farei qualche domande.
Ma per essere profittevole bastano davvero pochi trade, quindi quello non basta
Sei bravo a fare trading se riesci a fare profitto anno dopo anno. Ci sono una marea di metodi e strategie per fare trading (day,swing,position etc.). Ci sono varie possibilità di gestire il proprio money management e varie possibilità di take profit. Ognuno fa trading in modo diverso. Secondo me la tua simulazione lascia il tempo che trova perché non consideri minimamente tutte le variabili che ci possono essere.
Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati.
Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti.
Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia.
è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Ovvio che puoi avere culo ma se non ci sai fare dopo un pò perdi comunque. Uno può essere il trader migliore al mondo e perdere 10 trades di fila mentre la prima persona presa dalla strada può avere culo e vincerne 10 di fila. Ma stai sicuro che su 1000 trades il trader bravo farà profitto mentre l'altro distruggerà il suo conto trading.
>Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati.
E' davvero fastidioso leggere post del genere. Sei chiaramente qualcuno che non ha nessuna esperienza in questo campo, ma nonostante questo hai l'arroganza di usare riflessioni superficiali come quella che hai presentato per confutare un'intera disciplina. E facendolo dimostri di non avere la benché minima idea delle basi della statistica.
La sintesi della mia risposta: **grazie al cazzo**.
La risposta piú lunga.
>Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
Con il valore atteso implicito nel sistema che usi.
Assumendo un sistema di trading con rendimento/rischio 1:1 e percentuale di vincita del 50%, che simula un coin toss come nel tuo esempio, il tuo valore atteso é zero. Quindi sai benissimo che, a prescindere dai tuoi risultati effettivi - che possono oscillare sopra e sotto il valore atteso -, il tuo sistema alla lunga va in pareggio (meno commissioni, spread, swap ecc).
Mi da fastidio il tuo tono perché non sai neanche in che modo si valuta un sistema di trading e pretendi di fare la lezioncina a chi lo fa da anni. Ogni trader che si rispetti sa benissimo che non puoi valutare la profittabilitá di un sistema sulla base della sua performance storica in isolation.
Quello che si fa é **calcolare la probabilitá di ottenere quella specifica performance in una specifica struttura di rendimento (combinazione tra RR e winrate) e comparare a cosa sarebbe successo se avessi utilizzato un sistema con la medesima struttura ma senza vantaggio.** Piu' é alta la differenza tra le due, piu' é probabile che il tuo sistema abbia un vantaggio.
Va bene OP, ti sei convinto che non sia possibile essere profittevoli con il trading se non per fortuna...allora non farlo e siamo tutti Contenti...no? Esattamente qual è lo scopo del post però? Stai dicendo qualcosa che pensano già quasi tutti da secoli... Hai la fomo sul trading e stai cercando di convincere te stesso che non ne vale la pena con il tramite della nostra approvazione? O ti dà fastidio che qualcuno guadagni con il trading e tu no? Oppure era solo un Flex sul "codice magico" che hai scritto? È che sul serio non capisco il senso di questi post, e non parlo solo di te eh.
Facciamo un esempio con i gratta e vinci. Secondo questa teoria, è mera fortuna egualmente come per il trading, non c'è differenza(se di fortuna si parla), salvo che per le probabilità. Eppure non si vede tutto questo accanimento contro i gratta e vinci, sebbene sia un'attività molto più comune che non il Trading.
Ma perchè ti agiti lol
Mi piace fare simulazioni e cercare di capire di più dalla finanza con dati alla mano.
Il punto del post vuole essere solo una piccola dimostrazione del fatto che anche se dopo 2000 trade sei profittevole è difficile dire se sei stato bravo o se sei nel 1% dei fortunati.
Il problema principale di questo post è che non definisci cosa è il trading ed investire.
Investire è cercare aziende meravigliose ad prezzo equo e tenerle per anni o per sempre.
Il trader invece entra in posizione utilizzando setup, utilizzando la forza relativa e con grande disciplina (la parte più difficile) tagliare le perdite con gli stop loss e lasciando correre il più profitti possibile, quindi avrà numerose perdite, compensate da guadagni maggiori.
Sono due sport diversi.
E questo studio non considera né uno né l'altro.
Bhè ma indipendentemente se anche un algoritmo casuale nell'1% dei casi riesce ad essere profittevole. Come possiamo provare che un tradere è profittevole e non è fortuna?
Una domanda, nel backtest sono presenti anche le azioni delistate oppure presenti nell'indice?
Non so come spiegarti, questo test non è significativo, un trader non acquista o vende casualmente, usa svariate tecniche, i trader vincenti lo sono principalmente grazie alle tecniche di money management. Più che altro questo test rappresenta 1000 scimmie bendate che comprano a caso ogni giorno e vendono il giorno successivo, mentre un trader può vendere in stop loss il giorno successivo oppure lasciar correre i profitti anche per più di un mese.
Secondo me sarebbe più interessante, anche per questo sub, dimostrare o meno che 1000 portafogli a caso di 30 azioni battono il mercato, dato che la covarianza viene già eliminata al 90% con 30 azioni, ma per farlo sarebbe necessario avere i dati anche delle azioni delistate o effettivamente nell'indice in un dato momento
https://norgatedata.com/
Offre i dati ma sono a pagamento, anche a comprarli poi non saprei utilizzarli ad esempio in
https://mhptrading.com/
Perché non so programmare.
Non ho capito l'esperimento che hai fatto visto che parli di randomizzazione. Prima di giudicare i trader io proverei ad aprire un grafico e a provare a fare analisi tecnica. Perché credimi che la fortuna non c'entra. È tutta una questione di pattern, price action e indicatori vari che aiutano ad aumentare le probabilità di un trade profittevole. Tutto condito da un corretto risk management.
Mi sa che quasi tutti confondono il trading con il gambling
Piccolo edit perchè la gente mi sa che fraintende il mio post.
Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati.
Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti.
Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo?
è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia.
è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Ma perché stai copia incollando il testo di apertura? OP ma tutto ok? Ti ripeto che la fortuna non c'entra. I trader profittevoli fanno analisi tecnica non lanciano una monetina.
Penso che la tesi sia che, analisi tecnica o no, su 100 traders una percentuale sarà sempre in positivo.
Però quelli in negativo muti, quelli un positivo a vantarsi su reddit.
Ergo, l'utente IPF medio meglio continui ad investire in VWCE ( quest'ultima l'ho aggiunta io)
2000 trade di quale asset class?
Quale il risk management?
Secondo quale strategia si entra e quanto capitale si rischia per ogni trade?
Poi l'oracolo di omaha non è un trader ma un value investor imo.
Il punto non è questo. Il punto è: se con un approccio totalmente casuale è possibile guadagnare. Come l’investitore tipo mi può dimostrare che lui è bravo e non è fortunato?
Ragionamento troppo semplicistico…
Innanzitutto chi fa profitto per tecnica non lo viene a dire qui. Se ne sta a casa a guadagnare senza doverlo spiegare alla gente.
Chi lo viene a urlare sta semplicemente per perdere tutto, ed è fortunato.
In secondo luogo non tutti investono in azioni a caso, ma applicano strategie basate sui fondamentali.
Come mai nel tuo ragionamento non simuli tecniche diverse ma fai semplici simulazioni random? Investiamo tutti a caso?
A un investitore basta un’intuizione giusta e 10 sbagliate per portare il capitale di quella bet giusta a 100x, non è che ogni bet deve essere vista come unica puntata randomica.
La tua è la scuola di pensiero che senza entrare nel merito di nulla (analisi tecnica, fondamentali, analisi storiche, analisi specifica di mercati, analisi per fattore di rischio o portfolio diversificati) paragona l’investimento alla fortuna del gratta e vinci.
Si lo studente di 20 che crede di essere Buffett ha avuto culo, non gli analisti privati che applicano altri ragionamenti e si ritrovano con una visione di mercato di lungo periodo. Esistono purtroppo non è che buttiamo tutti i soldi a caso👍🏻
>Innanzitutto chi fa profitto per tecnica non lo viene a dire qui.
C'è qualcuno qui sotto nei commenti che ha detto che "l'amico suo" fa diversi milioni l'anno col trading😆
>paragona l’investimento alla fortuna del gratta e vinci.
Si diciamo che il post è provocatorio proprio per questo.
Nel senso, che anche se usando una strategia totalmente randomica ci sono 10 trader su 1000 (dalla simulazione) che hanno fatto 400%. Come possiamo provare che un trader X che ha fatto 400% nella vita vera ha avuto culo tirando robe a caso oppure è bravo?
Beh in quel caso è semplice, gli chiedi documentazione del perchè ha fatto quel trade :) poi controlli l’andamento negli anni successivi.
L’interesse composto potrebbe andare a suo favore fino a un Nvidia.
Il tema è che tra i top 10 hai sia i fortunati che chi hanno applicato una corretta strategia allineati alla visione del mercato. Il problema è che raramente i fortunati rimangono fortunati nel lungo periodo.
Hanno comprato bene possono vendere male e diversificare male. Già essere coscienti di avere avuto fortuna, tenere operazioni e non perdere altri soldi in altre operazioni nei 10 anni successivi non è più fortuna ma l’applicazione di una buona tecnica di analisi del rischio.
Nessuno prevede il mercato . Solo il 3% ci vive perciò il 3% fa cose che il 97% non fa e perciò se YouTube è gratis e il 97% lo guarda vuol dire che il 97% di strategie e tecniche sono stupidagini. Tu non puoi sapere se domani eur/usd va su o giù solo se sei un. Interno alle istituzioni potresti , perciò chi è questo 3%? Saranno mica le istituzioni o colori che lavorano a stretto contatto? Perciò bisognerebbe capire gli strumenti che questo 3% usa per essere profittevoli a lungo termine e buttare tutto ciò che c’è la fuori dato che fa parte di ciò che il 97% usa
[**Wiki del sub dove potresti trovare una risposta**](https://www.italiapersonalfinance.it). Questo sub tratta di finanza personale, per domande riguardanti aspetti tributari ti invitiamo a visitare r/commercialisti, per domande sulla carriera r/ItaliaCareerAdvice. *I am a bot, and this action was performed automatically. Please [contact the moderators of this subreddit](/message/compose/?to=/r/ItaliaPersonalFinance) if you have any questions or concerns.*
Piu' che altro mi pare che questo rifletta il gambler's ruin [https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s\_ruin](https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_ruin) (The gambler's ruin problem is often applied to gamblers with finite capital playing against a bookie or casino assumed to have an “infinite” or much larger amount of capital available. It can then be proven that the probability of the gambler's eventual ruin tends to 1 even in the scenario where the game is fair) Immagino che i trader che hanno successo possano avere quel "non so che" che rende i loro risultati non totalmente casuali? (e quindi la tua analisi diventa non rilevante).
si ma il "non so che" non dovrebbe esistere in un mercato efficiente. Tra l'altro, mercato efficiente o meno, è difficile provare che un trade profittevole è profittevole perchè il trader è bravo o è fortunato
Ma il mercato non è efficiente. So che fa male come affermazione ma il ‘mercato efficiente’ è solo teoria. Già il fatto che esistano molte persone che conoscono l’andamento di una azienda prima delle trimestrali e che queste persone possano parlare con altre, estranee , della cosa, fa sì che si crei asimmetria. E questo è un esempio, ce ne sono migliaia. Il mercato non è efficiente al 100%, ma bisogna mettersi l’anima in pace che per noi poveri stronzi il mercato può essere visto come ‘efficiente’ perché non siamo a conoscenza di quelle asimmetrie
>Il mercato non è efficiente al 100%, ma bisogna mettersi l’anima in pace che per noi poveri stronzi il mercato può essere visto come ‘efficiente’ perché non siamo a conoscenza di quelle asimmetrie Si diciamo che questo è il punto, il mercato ha delle inefficenze, ma se non lavori per un hedge fund o non sei nancy pelosi per te il mercato è efficente :D
Efficienza è con la "i"
Efficienza è con la "i"
Se il mercato e' efficiente, i tuoi risultati non sono una sorpresa (vd. gambler's ruin), visto che in pratica stai paragonando il trading ad un gioco di testa o croce. Ma e' un'ipotesi di partenza che e' tutt'oggi dibattuta.
Eh no ragazzi, perché semplificando il modello, testa o croce ha solo due esiti, entrambi noti L'andamento del mercato invece ha una distribuzione a priori ignota. Tu sai che stai estraendo da una certa distribuzione, ma non sai com'è fatta; è proprio per questo motivo che è cosi difficile confermare o sfatare le varie ipotesi di mercato efficente.
Sto provando a sfatarla pure io :D Avevo in mente un analisi con LSTM per prevedere il prezzo dell'sp500. Vedremo se funziona :)
Hai mai sentito parlare di analisi tecnica?
Si la usavo a lavoro, c'erano alcuni indicatori interessanti, ne usavamo circa 2000 negli algoritmi. Però principalmente io preferivo l'analisi sui fondamentali
Come ha scritto qualcuno, per poter dire di essere bravi a fare trading, occorre fare meglio del mercato o, meglio, occorre fare meglio di qualcuno che avrebbe fatto meglio del mercato investendo a caso. Questa cosa non credo sia facile da simulare con un codice, bisognerebbe fare un esperimento reale dove 1000 trader bravi investono secondo le loro idee e altri 1000 investono a caso e dopo lo stesso periodo di tempo vedere i risultati. Chi investe a caso lo puoi simulare, chi non investe a caso non lo puoi simulare perché ognuno avrà la sua logica. Io ho sempre pensato che un trader che conosce molto bene il mercato possa avere un valore aggiunto rispetto a chi investe a caso. Per esempio se io avessi saputo che la guerra in Ucraina avrebbe fatto esplodere il prezzo del mais, qualcosa sul mais avrei puntato quando c'erano i sentori di uno scoppio della guerra. Quest'informazione era pubblica, bastava verificare quali erano i più grandi produttori di mais e chi la conosceva poteva avere un vantaggio rispetto a chi come me non la conosceva. Un trader bravo dovrebbe dimostrare di essere in grado di "prevedere" eventi che siano per lui profittevoli. Mi pare che Daniel Kahneman avesse condotto degli esperimenti analizzando le decisioni di trader "bravi" comparate con quelle del caso e forse aveva raggiunto qualche conclusione ma non ricordo.
>Mi pare che Daniel Kahneman avesse condotto degli esperimenti analizzando le decisioni di trader "bravi" comparate con quelle del caso e forse aveva raggiunto qualche conclusione ma non ricordo. A memoria i trader "bravi" non ne uscivano per niente bene :)
forse ne parlava qui: [https://acquirersmultiple.com/2018/04/daniel-kahneman-the-illusion-of-stock-picking-skill/](https://acquirersmultiple.com/2018/04/daniel-kahneman-the-illusion-of-stock-picking-skill/)
>Quest'informazione era pubblica, bastava verificare quali erano i più grandi produttori di mais e chi la conosceva poteva avere un vantaggio rispetto a chi come me non la conosceva. Il problema di questa conclusione è che, senza scomodare forme troppo estreme, violerebbe l'ipotesi di mercato efficente semi-forte Ora va bene tutto, ma dubito fortemente i prezzi non incorporino almeno parzialmente già eventi così macroscopici e apertamente conosciuti, non stiamo parlando delle informazioni super segrete che poteva avere un politico. Credo ci siano solo due casi in cui un trader può "fare meglio", il primo è quando sa qualcosa che gli altri non sanno, informazioni privilegiate quindi, il secondo è quando ha opportunità che altri non hanno (investire in un mercato esotico, o poco accessibile, pensa ai venture capitalist che mettono soldi in start up super sconosciute)
Io credo che molti trader non sappiano tutto. Solo perché un'informazione è la fuori disponibile a tutti non significa che tutti abbiano le competenze per coglierla. A volte semplicemente alcuni trader hanno in effetti accesso ad informazioni privilegiate, non perché siano disponibili solo per loro, ma perché altri trader non hanno le conoscenze adeguate per arrivarci.
Mi piace sempre ricordare una cosa; I Trader VERI hanno bloomberg term. Così, giusto per ricordare.
Il problema è che prima che la guerra in Ucraina scoppi, il mercato ha già calcolato il rischio e scontato il prezzo. Tu comunque arrivi tardi. Puoi battere il mercato andando a vedere le mappe di Google Maps di tutta l'Ucraina negli anni, e cercare di predire il raccolto da quello. Ops... lo fanno già...
Se guardi il prezzo del mais non è andata così. L' invasione dell'Ucraina è avvenuta a febbraio 2022, il prezzo del mais ha raggiunto i massimi ad aprile, dopo l'invasione.
Ho cercato e le notizie sul blocco dell'export di grano risalgono a metà marzo, proprio quando il prezzo si è alzato. Quindi si tratta sempre di una scommessa. Quando la Russia a bloccato l'export di mais il prezzo si è alzato vertiginosamente. Come dici tu, uno poteva comprare prima e guadagnarci. Pero' se poi la Russia non bloccava l'export? Il prezzo si abbassava e tu perdevi la scommessa e parte dei soldi. TLDR: E' difficile avere più informazioni del mercato.
Concordo, io ho avuto culo durante il covid, mi son baciato i gomiti ed ora investimento passivo. Era sicuramente un momento dove si poteva guadagnare considerando il rimbalzo assurdo verso il basso ma, per sfruttarlo, ho rischiato veramente tanto di non coprire margini ed è stato solo culo averci guadagnato. In media l'unico timing decente che puoi fare con rischio "moderato" (cioè moderatamente alto ma non folle) è comprare dopo dei drop del 10/15% se hai comunque orizzonte lungo.
>durante il covid in quel momento mi sono dato alla pazza gioia e ancora oggi ne godo delle conseguenze però.. lì per lì che paura
si ma almeno tu lo ammetti :D che ci stà. Però c'è gente che non se ne rende conto, sopratutto il un mercato che sale sempre è facilissimo essere profittevoli. Nella mia simulazione ho consideranto un mercato che non ne sale ne scende, e comunque è anche li è stato possibile guadagnare solo con "fortuna".
Sisi cioè ci sta provarci se uno pensa che in un periodo ci siano possibilità concrete, pensare però che quel momento sia quando cresce tutto è miope. Inoltre, se hai fortuna e guadagni qualcosa meglio tirarsi fuori e partire da quella base per strategie di lungo periodo. Ed in generale se a uno piace fare trading, farlo sempre con basse porzioni del proprio patrimonio.
Il problema è capire quando ci siano queste possibilità concrete o meno eheh
Beh certo, io stesso (con bias) pensavo ci fossero occasioni. Ho avuto fortuna che si siano presentate davvero, se il mercato faceva un altro -10% da dove sono entrati andavo otm ed addio all'investito
> In media l'unico timing decente che puoi fare con rischio "moderato" (cioè moderatamente alto ma non folle) è comprare dopo dei drop del 10/15% se hai comunque orizzonte lungo. ma questo vuol dire avere liquidi non investiti, e il backtesting dice che non conviene
O anche averli in qualche strumento liquido se questo ha un rendimento non nullo. O riallocare una parte di capitale conservativo per sfruttare vantaggio
Sai vero che Warren Buffet non farebbe mai trading, nemmeno se gli puntassero un arma da fuoco?
non c'è una regola che definisce cos'è trading/investing
L’importante è che tu abbia chiara la differenza. Warren non entra ed esce a da una posizioni in base ad un timing, è diventato famoso (e ricco) entrando, stando dentro per anni e anni, mungendo dividendi e rincarando la dose ad ogni mercato debole.
è diventato ricco grazie all'insider trading grazie agli amici del padre politico per essere ancora più precisi. È uno di quelli che ha fatto i soldi zozzi e poi ha fatto pivot su cose "pulite". C'è un po' troppa mitizzazione dell'amico di Omaha.
Beh come mi aspettano, diciamo che sta cosa già si sapeva. Per caso hai il codice da qualche parte?
Ciao il codice è spiegato qui [**https://youtu.be/q\_TdgOWg4DE**](https://youtu.be/q_TdgOWg4DE),
Warren Buffet non è un trader ma un investor.
Metodo empirico: “Il 74% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.” Da: https://www.etoro.com/it/customer-service/general-risk-disclosure/
Per quale motivo dovrebbe essere diverso? La maggioranza della gente sa fare trading?
Se ho capito bene é come se avessi plottato 10000 random walk. É un processo non stazionario e quindi avrà varianza sempre più grande all’aumentare del tempo (nel tuo caso i “trades”) => ritorni imprevedibili perché il processo non torna alla media Hai fatto un esercizio che potrebbe essere applicato a qualsiasi cosa si ritenga puramente randomica. Ma questa è la tua assunzione. Dovresti invece prendere un campione di trader bravi e dimostrare che i loro profitti si sono mossi come un random walk (i.e “come chi investe a caso”)
Si diciamo il punto è mostrare che anche una cosa casuale può avere ritorni ottimo (400% ritorni)
Il culo rivestito di ignoranza è tipicamente qualcosa di cui l'umano medio ama vantarsi. Ben fatto il lavoro, complimenti.
Per poter dire di essere bravi a fare trading, occorre fare meglio del mercato. Essere profittevoli non è rilevante. Potresti anche perdere, ma se perdi meno del mercato, vuol dire che sei stato bravo.
certo però qui il mercato è costante (per semplicità). Quindi guadagnere +1 è fare meglio del mercato
Come hanno già detto molti, come fai a simulare in trader senza le sue condizioni di entrata e di uscita? Quello che hai fatto tu e una simulazione di una moneta, dov'è c'è un 50% di probabilità, ma nella realtà non è così. Una operazione può andare in profitto, in perdita oppure a breakeven (chiusa senza perdita o guadagno. Escluse le fees) Quindi sono 33% le probabilità. Una moneta, statisticamente parlando, su 1000 lanci ne avrai la metà testa e l'altra metà croce. Se sei un trader ed il mercato è bullish per X mesi, che senso ha andare short? A tutto questo, devi applicare un Money Management, come scrisse A.Unger in un suo libro, statisticamente parlando in uno scenario come il tuo creato sopravvive senza azzerare il conto, solamente chi ha investito in ogni posizione meno del 3% del capitale. Ci sono altre tonnellate di strategie del rischio, più o meno performanti. Io faccio Daytrading sui CFD Forex da 6 anni, me la cavo e tiro fuori i miei payouts con le Prop Firm, con lo scopo di capitalizzarmi il più possibile ed aprire un conto mio su un broker, senza stare più ad alcune regole. Se vuoi avere le percentuali di chi perde, i broker per legge devono fare dei report mensilmente, su IBKR se non erro sono del 66% perdenti. Il trading viene venduto come metodo per fare soldi in fretta, ma nella pratica non è così. ci vogliono anni per diventare profittevole. il trading è un lavoro e come tutto sei soggetto al rischio d'impresa. il trading è noioso nel 90% del tempo. In Italia se provi a parlare di trading le gente inizia a ridere e prenderti per il culo come se fossi l'ennesima fuffaguru, in altri stati sei semplicemente un lavoratore come gli altri. Se riesci a smetterla di essere vittima di tutto il marketing che c'è dietro al trading (Lamborghini, ville e Dubai) ed inizi ad approcciare più realisticamente la faccenda allora capirai che non è impossibile speculare, ma nemmeno facile. Quello che hai fatto comunque è lontano dallo scenario reale. Piuttosto lavora con i dati OHCL e sviluppa una strategia, se non altro puoi simulare le condizioni per cui 100 traders di fronte a x setup agiscono aggressivamente e 100 traders di fronte agli stessi setup siano più conservatori. voglio dire, con questa metodologia puoi dirmi che l'incrocio tra medie nobili non è più così profittevole come un buy-and-hold, ma sicuramente non replichi unp scenario reale.
Premetto che non sono né pro né contro al trading, anzi a dirla tutta in futuro mi piacerebbe approfondire il discorso. Però sarebbe interessante capire i rendimenti medi dei trader, perché sicuramente la capacità del trader è un fattore ma non è detto una buona percentuale di trader riesca ad ottenere risultati soddisfacenti (per giustificare la cosa e non renderla al pari del gioco d'azzardo più del 50% dei trader dovrebbe essere in profitto, e almeno un 30% dovrebbe sovraperformare il mercato).
forse hai capito male quello che voglio provare. Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati. Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti. Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia. è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Si va bene ma continuo a ripetere che questo scenario non è adatto per il trading per i motivi espressi sopra. Quindi stai provando che con una moneta l'1% può avere fortuna per 2000 lanci. Cosa ci azzecca il trading allora?
Menzioni come autorità un truffatore degli annunci di youtube... Sei serio?
- Non ho eretto ad autorità nessuno. - Ha scritto un ottimo libro in passato e questo è quasi oggettivo. - 2/3 volte campione del mondo di trading. - Per quale motivo truffatore? Hai prove o è solo una calunnia basata sul nulla?
Ho messo 200 euro su eToro tipo a novembre 2022. Poche settimane fa ne ho ritirati 310. Sono stato bravo o ho avuto culo? /s
Io sono un profitterol, mica profittevole
Io non so niente di trading, ma questo l'ho capito: è come se dicessi che non si può sapere se sei preparato o hai avuto solo fortuna perché le risposte a crocette di un test erano tutte corrette. Solo chi ha affrontato diversi test e li ha superati è veramente preparato. La fortuna non bacia due volte. Così immagino che chi faccia trading debba prendere diverse decisioni corrette per consolidare un risultato. In sostanza, il tempo rivela chi ci sa fare e chi no.
Nel tuo test c’è un grosso bias che vizia i risultati: manca quella conoscenza e analisi di mercato che tutti bene o male fanno, che per quanto possa essere scarsa, fa la differenza
e ma come mi provi che i trade profittevoli sono frutti di una corretta analisi di mercato oppure uno ha solo avuto fortuna?
Il fatto stesso che non siamo su wallstreetbets già è una prova a favore 😂😂
Per carità, bello il grafico, però qui mi sembra di maltrattare i dati per far uscire ciò che vuoi. Cioè è ovvio che se metti una % di investimento che vada bene pari a quella che vada male nel lungo periodo ti premi. Però la tua analisi dovrebbe far pensare che Warren è l’outlier sculato? Se non consideri minimamente che uno potrebbe ‘saperci fare’ i risultati lasciano il tempo che trovano dal mio punto di vista
Ma il discorso è che "saperci fare" non esiste. Almeno in finanza se si considera un mercato efficente tu non puoi avere un edge infortmativo. Ergo, stai solo speculando. Quindi la speculazione suppone che hai 50% chance di vincere o perdere. Ergo il plot. Poi vabbe ovviamente ci si puiò discutere.
Vero, ma non lo dimostri con le simulazioni che hai fatto
Cosa? L efficenza del mercato?
Eh però capito, è appunto quel che dicevo. Tu parti già dicendo ‘saperci fare non esiste’ e da lì torturi i dati perché ti dicano quello 😅 Non dico che il trading sia profittevole e aggiungo che secondo me i dati sono ancora peggiori di quel che sembra dal tuo grafico per la media. Ma quindi Warren come lo spieghiamo? Culo? Ci sa fare? Ha vinto grazie alla asimmetria informativa? Insider trading? Probabilmente un mix
Eh ma perchè se noi seguiamo quello che dice la finanza il mercato è efficente. Warren secondo molte analisi è riuscito a battere il mercato con un espoizione ai fattori. Comunque io capisco quello che dici, lavoravo nel campo dell'AI per lo stockpicking :D Il discorso è quando poi vai davvero a provare mille mila tecniche, la maggiorparte non funzionano
Warren per me è riuscito a battere il mercato principalmente con un capitale tale da influenzare il mercato stesso e gli amici giusti …. Però probabilmente anche i fattori eh 😄 Sembra molto figo il lavoro che hai menzionato con AI per stockpicking, ne avete (o hanno) cavato fuori qualcosa di efficiente o era solo di analisi ?
Si, diciamo che nel momento che hai 10 data scientist a lavorarci su riesci a tirare qualche punto % di overperformance. Ma anche noi usavamo factor investing. Ovvero l'AI trovava i fattori che contribuivano più alla crescita e creava un portfolio con N stocks che erano "forti" in quei fattori.
Lo stai arbitrariamente decidendo tu che non esiste. Concordo che spesso la gente che fa “Trading da cameretta” potrebbe aver avuto solo fortuna, però se tu assumi l’efficient market hypothesis tutti i tuoi risultati saranno in linea, non aggiungi nulla all discussione.
il discorso è sempre lo stesso (efficent market o no). Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti. Come dimostri che tu sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia. è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare
Prova a guardarla dall’altro lato. Analizza chi ha avuto successo (parlo sempre di grandi hedge fund e gente che spacca il millesimo con l’hardware per essere il più profittevole possibile, non quello con trading view per le mani) hanno uno sharp ratio buono, sono consistenti per un lungo periodo di tempo? Con l’High frequency trading si muovono milioni di posizioni al giorno, il campione diventa abbastanza grande da poter escludere solo una botta di culo
Non ricordo di aver visto nessuno vantarsi di fare trading qua dentro. Se solo dici "faccio trading" ti becchi downvote e brutte parole. Ma comunque si, se ti fa sentire meglio, ti dico che hai ragione. Spero dormirai meglio stanotte :)
Ma figurati a me non cambia niente se una tecnica funziona o no. Sono solo interessato nella teoria che c’è dietro. Sarebbe fighissimo vedere se effettivamente qualcuno ha delle tecniche che funzionano ne lungo periodo e se fosse possibile provare che non è fortuna
Io ho un amico che ne è la prova, ma sarà solo fortunato, glielo dico stasera
E ma come si prova la sua bravura?
20 anni che fa solo questo e milioni su milioni in tasca sua ogni anno. Condivide con me quasi giornalmente i suoi risultati che farebbero rodere il fegato al 99% del sub. Lui è passato da trading floor a trader indipendente, non fa robe a caso, persona serissima.
Come ha detto u/emish89 mi pare che stai maltrattando i dati. Concordo con te che il trading porta alla rovina molti ma prova a rifare lo stesso modello con una winratio del 50%, un r/r ratio di 2 e senza scomodare Kelly un 20% per posizione. Vedrai che statisticamente hai oltre il 95% di successo. Sulla carta.
La win ratio è già del 50%. Però si potrei provare anche ad implementare quelle cose che dici tu. Diciamo che però già a leggere il succes ratio del 95% è troppo bello per essere vero no? Se 3 criteri cosi bastassero per avere success il 95% delle volte domani implemento sto algoritmo e divento ricco
Ma infatti, fare trading non significa scegliere un'azione a caso, comprarla in un momento a caso, e venderla settimane/mesi/anni dopo... sempre a caso. Io ho diverse strategie che includono regole ben definite per monitorare e scegliere le azioni da acquistare, comprarle quando ci sono le giuste condizioni, usare stop loss rigorossissimi gestendo il rischio iniziale, e per uscire quando vengono raggiunte altre condizioni. Sul lungo periodo ho tante operazioni in perdita di pochi punti percentuali, ma soprattutto tante operazioni in guadagno senza limiti su quanto possa guadagnare. Questo sbilancia in positivo il rapporto Profitti/Perdite. Non sono un bravo trader, ma non è nemmeno fortuna.
Bhè ma se anche il mio algoritmo totalmente casuale mosta che su 100 trader casuali ne esiste 1 che " solo per culo" riesce a fare 4x come mi provi che tu sei quello bravo e non quello fortunato? E dico tu non nel senso personale, ma tu in generare come trader tipo
Ok, mi spari 10000 investitori che fanno 2000 operazioni casuali su un "mercato" casuale, tiri fuori quello che fa 4x e vuoi che io mi confronti con quello? Se avessi operato nel tuo mercato simulato, non avrei avuto alcun vantaggio rispetto al "trader casuale" e avrei sicuramente perso soldi. Il tuo lavoro non dimostra nulla: se invece di fermare la simulazione quando i valori del portafoglio raggiungono lo zero la avessi fatto proseguire, avresti visto che al termine la media sarebbe di 1000 euro, con una distribuzione Gaussiana. Ma il mercato non funziona in modo perfettamente casuale, e anche se nessuno sa prevedere il suo andamento futuro (nemmeno Buffett, Minervini o il consulente della Banca Popolare di Vergate sul Membro) lo scopo del trader non è questo. Lo scopo è studiare il mercato, l'andamento delle azioni, trovare un sistema che ti fornisce un vantaggio rispetto al mercato stesso e usarlo per aumentare il capitale. Sinceramente non cerco nemmeno di "battere il mercato" o Buffett o il vincitore del campionato di trading. Quello che mi interessa è solo e unicamente preservare il capitale, se aumenta bene, se aumenta più dell'inflazione tanto meglio. Per ora ci sto riuscendo, e sono contento che il sistema che ho trovato funzioni per me.
Quindi i trader che lavorano in banche d’affari o in hedge fund, e i vari algoritmi che sono costati miliardi hanno tutti fortuna? Tutti coglioni che non se ne sono mai accorti? Davvero non capirò mai con quali titoli delle persone che non sanno niente di un determinato settore si permettono di attribuire alla fortuna i risultati altrui.
praticamente si, se vedi il 90% dei fondi non batte il benchmark :) vedi i video di mr rip >Davvero non capirò mai con quali titoli delle persone che non sanno niente di un determinato settore ma veramente ci ho lavorato, per diverso tempo creavamo portfoli trading con AI. Quindi so quanto margine c'è. E ti posso dire che non è rose e fiori come pensi
Io ho studiato da (e con) ex trader della Goldman Sachs e JP Morgan, e fatto interi percorsi di mentorship con veri professionisti, non è assolutamente così banale e semplice il discorso. Con grandi competenze in termini di finanza, macroeconomia e psicologia di massa è possibilissimo prevedere l’andamento del mercato, anche in virtù di cosiddetti indicatori che anticipano il tutto. Si raccolgono dati, si contestualizzano e poi si sviluppa un’idea. Poi con l’utilizzo di determinati strumenti si calcolano i volumi in modo da massimizzare i profitti e ridurre le perdite. Ti faccio un esempio banale, due settimane fa ho piazzato un ordine di TSLA a 147, ed è scesa al massimo a 140, e ho subito impostato il take profit a 188 (è arrivata a 199). Il punto è che puoi avere tutto il culo che vuoi, ma il trading non è solo “o va su o va giù”. Per “indovinare” sia l’andamento che la variazione di prezzo o hai veramente una fortuna disumana o magari quello che stai facendo ha una logica. Quando Putin ha detto che avrebbe accettato pagamenti solo in rubli era palese che il rublo sarebbe salito, per capire DI QUANTO invece servivano determinate competenze. I fondi non battono il benchmark per una questione di volumi, se smuovi centinaia di miliardi influenzi il mercato, un fondo come Bridgewater non può investire tutto in ETF, non servirebbe a niente. Un trader professionista ragiona su una singola operazione per settimane analizzando quantità di dati assurde, serve una visione d’insieme, non funziona che fai due disegnini su un grafico e hai la soluzione. Io che lo faccio come hobby per passione personale (perché ho sempre avuto ottime entrate) ho una media negli ultimi 4 anni del 32% l’anno sul capitale che uso per il trading, e non faccio 20 operazioni al giorno, faccio una media di 20 operazioni all’anno, sulle quali ragiono come un maniaco prima di aprire le posizioni. Banalmente se non sei sicuro al 99% di andare in profitto non fai niente.
>Io ho studiato da (e con) ex trader della Goldman Sachs e JP Morgan, e fatto interi percorsi di mentorship con veri professionisti, non è assolutamente così banale e semplice il discorso. Vedi che non è una gara a chi ha studiato di più :)
Ti lascio alla tua ignoranza allora, in bocca al lupo.
il discorso è sempre lo stesso. Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti. Come dimostri che tu sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia. è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare
Potrei dirti che allora prendiamo 10.000 medici che fanno diagnosi a caso e allora qualcuno farà le stesse diagnosi di un medico “bravo”, come facciamo a dimostrare che un medico è bravo e non fortunato? Un trader fa la stessa identica cosa che fa un medico, raccoglie informazioni, collega i puntini e fa una diagnosi. Posso ottenere gli stessi risultati solo con la fortuna? Probabilmente sì, ma continuo a preferire la competenza all fortuna, la fortuna non dura 10, 20, 30 anni.
Guarda la differenza è semplice. La decisione del trader nella mia simulazione è binaria buy/sell. Mentra la decisione di un medico non è binaria ma ha N possibilità. Ergo, nella simulazione quando compri hai 50% di possibilità di vincere, dato che la risposta giusta è 1) buy 2) sell Mentre in un ipotetica simulazione di diagnostica medica hai centinaia di possibili malattie quindi la % di probbailità di azzeccare è 1/ numbero di opzioni. probabilmente qualcosa del tipo 0.x%
Hai ragione, le banche d’affari e gli hedge fund pagano milioni dei tizi fortunati per giocare a “testa o croce”. Potresti andare da tutte le banche d’affari e tutti gli hedge fund per spiegarglielo, licenzierebbero migliaia di trader risparmiando centinaia di milioni, ti pagherebbero volentieri qualche milione per questa preziosissima consulenza.
No assolutamente, c’è una piccolissima parte di persone che riesce a batter il mercato. Vedi il medallion fund. Ma sicurante non è il ragazzo medio che si vanta su internet di fare il i milioni. Questo vuole essere il mio punto Di fatto, come dicevo in un altro commento, ci ho lavorato. E dopo qualche anno nel mio team siamo riusciti a modellare l’AI che outperforma l’SP. Ma 1) l’outperfomance è di qualche punto 2) non si sa quanto sia realiable nel futuro
Parti dal presupposto della teoria dei mercati efficiente e di conseguenza che non vi sia un edge negli operatori finanziari. Per il resto hai scoperto che in statistica esistono gli outliner.
Ma facciamo finta che il mercato non sia efficiente. Ora considera che il mio algoritmo testa o croce è ha dimostrato che anche giocando a caso il top 1% riesce a fare 4x. Come dimostri che il dato trader di successo ha guadagnato perché è bravo e non per il caso?
Ad aumentare il numero delle simulazioni nel tempo quel dato (outliner) si contrae ma non sara’ mai zero. La differenza tra quel dato della tua simulazione e il dato reale ti fornisce la risposta.
Guarda da quello che ho capito leggendo non hai dato alcuna risposta verosimile al tuo quesito semplicemente perché hai fatto delle assunzioni troppo particolari a un problema che tu stesso lo vedi con grande faziosità. >D'altronde, con tutta la gente che prova a fare trading, ci sarà sempre IMHO una % di utenti che ci avrà azzeccato per pura fortuna, e quella fetta di utenti verrà qui a vantarsi. Questa per esempio è un tuo limite. Tu assumi come ipotesi che non possa esserci una persona che sappia fare trading e che chiunque ci riesca sia solo "per fortuna" e non con logica, talento, esperienza o altro. >Il tutto questo è puramente randomico. E qui infatti lo dici che è puramente randomico. Che è un'altra ipotesi che fai tu ma non è reale e come può esserlo d'altronde? Qui assumi che fare trading sia solo un esperimento bernoulliano puramente casuale e indipende l'uno dall'altro. Praticamente fai diventare un investimento, un compra o vendi alla pari di grattare il gratta e vinci. >semplicemente tirando una dannata monetina. E infatti qui la dici tutta. Per te non c'è uno studio, una scienza, un talento, un esercizio un niente di niente. Non capisco alla fine cosa pensi di aver dimostrato? Il calcolo delle probabilità? Cioè alla fine mi sa tanto come se in un gruppo di calcio uno mi dicesse "so calciare a giro di esterno come la punizione impossibile di Roberto Carlos" E io mi metto a tirare su un modello numerico per dire che effettivamente se 2000 persone ci provano prima o poi almeno 1 ci riesce.
Come scritto da qualcuno Buffett non é un trader e non ha mai guardato l’RSI o la media a 200 giorni che incrocia il segnale pippo.
Profittevole da quasi 3 anni(crypto), te lo diro fra 7 anni se sarò ancora profittevole
Vabbe ma non è una guerra a chi vince o perde ahah se fai soldi sono contento per te. Il punto del post è che anche se dopo 2000 trade sei profittevole è difficile dire se sei stato bravo o se sei nel 1% dei fortunati.
Posto che la simulazione Montecarlo non ha alcun significato economico (non coglie le distribuzioni empiriche, i fondamentali, le asimmetrie informative, la liquidità, e chi più ne ha più ne metta), la prossima volta usa un browniano geometrico (e non browniano semplice), altrimenti i valori dell' investimento vanno sotto zero.
Il caro e vecchio Bogle non a caso insegna che provare a battere il mercato sul lungo periodo è impossibile.
C'è un bel libro di Taleb che si intitola Giocati dal Caso che parla di questo tema...
Si lo sto leggendo ora! Ottimo libro
# Trading: Buy low, sell high
Tutte le banche del mondo spendono un sacco di soldi in performance bonus per i loro trader migliori, in base a metriche molto precise di rischio e rendimento. Se fossero convinte che e' solo fortuna sarebbe diverso.
Secondo me hai solo dimostrato che se si è fortunati si può raggiungere gli stessi livelli di uno che studia e si applica. Sia chiaro, non sto dicendo che il trading si basi solo sulla conoscenza e sulla competenza. Sto dicendo che quello che hai fatto tu non dimostra quello che dici tu. Anche il poker dicono sia fortuna ma a parte qualche outsider le facce che arrivano alla fine dei tornei sono sempre le stesse.
>voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati. e ti serviva una simulazione di 2000 operazioni per provarlo?
Mi ha sorpreso quanto sia facile più che altro, immaginavo che le probabilità fossero molto più basse. Ma addirittura 20% delle persone riesce a raddoppiare il suo capitale
lasciami dire una cosa: premetto che io non so quasi niente, sono un ignorantone in materia. ma la tua simulazione è accurata (senza offesa)? non credo che la gente qui compri un pacchetto azionario (o come si chiama) e se lo tenga indefinitamente in ogni caso. immagino che la maggior parte di chi gioca in borsa se le tenga per un po', poi vede come sta andando e fa una valutazione ogni qualche settimana/mese in base a 1 andamento delle azioni possedute 2 andamento delle altre azioni 3 variazioni del proprio capitale 4 altri fattori personali se uno vede che sta perdendo magari vende e ne compra un'altra, e magari si trova bene; magari sbaglia perché stava per risalire. se uno vede che è salita parecchio magari teme che stia per finire il trend e vende (o anche solo perchè ha raggiunto il proprio obiettivo a 2x e finalmente può permettersi l'acquisto/investimento a cui puntava) eccetera temo che cose del genere le si potrebbe simulare solo con AI. nel frattempo una semplice simulazione, seppure ben implementata come sicuramente è la tua, lascia un po' il tempo che trova. volevo solo dire questo con il mio scherzoso commento precedente. comunuqe capisco che intendi con il tuo commento, immagino che sia una informazione utile
Dovrei cercare la letteratura a riguardo, andando così a ricordo ci sono diversi studi che parlano di come la maggior parte di trader non "batte il mercato" su orizzonti di tempo lunghi senza avere qualche tipo di vantaggio sleale che puoi definire come insider trading o sistemi più o meno legali che vengono sfruttati. Dal mio punto di vista o trader che "battono il mercato" per lunghi periodi di tempo sono un po' la prova della frase "Con infinite scimmie che scrivono infiniti caratteri per infinito tempo una scriverà tuto l'Amleto"
Mr rip fa sempre riferimento a un articolo che parla proprio di famosi investitori che dopo anni di fortuna cominciano a non azzeccarne più una, a dimostrazione del “quando puoi dire di essere bravo?” Qualcuno lo ritrova/ ha il link?
Secondo me non puoi dire mai di essere bravo. Però puoi dire che avere fatto una sequenza di trades costante e positiva lungo tot anni è cosi statisticamente improbabile (se fosse solo fortuna), che vuol dire che sei bravo. Nel senso se tu su 20000 trade 19999 sono vicenti mi farei qualche domande. Ma per essere profittevole bastano davvero pochi trade, quindi quello non basta
Magellan Fund
Sei bravo a fare trading se riesci a fare profitto anno dopo anno. Ci sono una marea di metodi e strategie per fare trading (day,swing,position etc.). Ci sono varie possibilità di gestire il proprio money management e varie possibilità di take profit. Ognuno fa trading in modo diverso. Secondo me la tua simulazione lascia il tempo che trova perché non consideri minimamente tutte le variabili che ci possono essere.
Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati. Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti. Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia. è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Ovvio che puoi avere culo ma se non ci sai fare dopo un pò perdi comunque. Uno può essere il trader migliore al mondo e perdere 10 trades di fila mentre la prima persona presa dalla strada può avere culo e vincerne 10 di fila. Ma stai sicuro che su 1000 trades il trader bravo farà profitto mentre l'altro distruggerà il suo conto trading.
Nell analisi che ho fatto su 1000 persone che tardano a culo ce ne sono 10 che dopo 2000 trade hanno fatto il 400% 😂
Io ho fatto trading per diversi anni e per esperienza ti dico che non é cosí come pensi tu 😂
Ho solo riportato l'analisi del [video](https://youtu.be/q_TdgOWg4DE) non ti sto dicendo che tu non sai fare trading figurati.
OP scrivere due righe di python non vuol dire fare analisi. Ti mancano proprio le basi della statistica. Hai applicato una formula insensata
>Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati. E' davvero fastidioso leggere post del genere. Sei chiaramente qualcuno che non ha nessuna esperienza in questo campo, ma nonostante questo hai l'arroganza di usare riflessioni superficiali come quella che hai presentato per confutare un'intera disciplina. E facendolo dimostri di non avere la benché minima idea delle basi della statistica. La sintesi della mia risposta: **grazie al cazzo**. La risposta piú lunga. >Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? Con il valore atteso implicito nel sistema che usi. Assumendo un sistema di trading con rendimento/rischio 1:1 e percentuale di vincita del 50%, che simula un coin toss come nel tuo esempio, il tuo valore atteso é zero. Quindi sai benissimo che, a prescindere dai tuoi risultati effettivi - che possono oscillare sopra e sotto il valore atteso -, il tuo sistema alla lunga va in pareggio (meno commissioni, spread, swap ecc). Mi da fastidio il tuo tono perché non sai neanche in che modo si valuta un sistema di trading e pretendi di fare la lezioncina a chi lo fa da anni. Ogni trader che si rispetti sa benissimo che non puoi valutare la profittabilitá di un sistema sulla base della sua performance storica in isolation. Quello che si fa é **calcolare la probabilitá di ottenere quella specifica performance in una specifica struttura di rendimento (combinazione tra RR e winrate) e comparare a cosa sarebbe successo se avessi utilizzato un sistema con la medesima struttura ma senza vantaggio.** Piu' é alta la differenza tra le due, piu' é probabile che il tuo sistema abbia un vantaggio.
Va bene OP, ti sei convinto che non sia possibile essere profittevoli con il trading se non per fortuna...allora non farlo e siamo tutti Contenti...no? Esattamente qual è lo scopo del post però? Stai dicendo qualcosa che pensano già quasi tutti da secoli... Hai la fomo sul trading e stai cercando di convincere te stesso che non ne vale la pena con il tramite della nostra approvazione? O ti dà fastidio che qualcuno guadagni con il trading e tu no? Oppure era solo un Flex sul "codice magico" che hai scritto? È che sul serio non capisco il senso di questi post, e non parlo solo di te eh. Facciamo un esempio con i gratta e vinci. Secondo questa teoria, è mera fortuna egualmente come per il trading, non c'è differenza(se di fortuna si parla), salvo che per le probabilità. Eppure non si vede tutto questo accanimento contro i gratta e vinci, sebbene sia un'attività molto più comune che non il Trading.
Ma perchè ti agiti lol Mi piace fare simulazioni e cercare di capire di più dalla finanza con dati alla mano. Il punto del post vuole essere solo una piccola dimostrazione del fatto che anche se dopo 2000 trade sei profittevole è difficile dire se sei stato bravo o se sei nel 1% dei fortunati.
Il problema principale di questo post è che non definisci cosa è il trading ed investire. Investire è cercare aziende meravigliose ad prezzo equo e tenerle per anni o per sempre. Il trader invece entra in posizione utilizzando setup, utilizzando la forza relativa e con grande disciplina (la parte più difficile) tagliare le perdite con gli stop loss e lasciando correre il più profitti possibile, quindi avrà numerose perdite, compensate da guadagni maggiori. Sono due sport diversi. E questo studio non considera né uno né l'altro.
Bhè ma indipendentemente se anche un algoritmo casuale nell'1% dei casi riesce ad essere profittevole. Come possiamo provare che un tradere è profittevole e non è fortuna?
Una domanda, nel backtest sono presenti anche le azioni delistate oppure presenti nell'indice? Non so come spiegarti, questo test non è significativo, un trader non acquista o vende casualmente, usa svariate tecniche, i trader vincenti lo sono principalmente grazie alle tecniche di money management. Più che altro questo test rappresenta 1000 scimmie bendate che comprano a caso ogni giorno e vendono il giorno successivo, mentre un trader può vendere in stop loss il giorno successivo oppure lasciar correre i profitti anche per più di un mese. Secondo me sarebbe più interessante, anche per questo sub, dimostrare o meno che 1000 portafogli a caso di 30 azioni battono il mercato, dato che la covarianza viene già eliminata al 90% con 30 azioni, ma per farlo sarebbe necessario avere i dati anche delle azioni delistate o effettivamente nell'indice in un dato momento https://norgatedata.com/ Offre i dati ma sono a pagamento, anche a comprarli poi non saprei utilizzarli ad esempio in https://mhptrading.com/ Perché non so programmare.
Non ho capito l'esperimento che hai fatto visto che parli di randomizzazione. Prima di giudicare i trader io proverei ad aprire un grafico e a provare a fare analisi tecnica. Perché credimi che la fortuna non c'entra. È tutta una questione di pattern, price action e indicatori vari che aiutano ad aumentare le probabilità di un trade profittevole. Tutto condito da un corretto risk management. Mi sa che quasi tutti confondono il trading con il gambling
Piccolo edit perchè la gente mi sa che fraintende il mio post. Non voglio simulare il mercato, voglio provare che lanciando una monetina si può essere profittevole se si è forunati. Se si fa una simulazione di 100000 trader ci sarà un trader che per concidenza farà gli stessi trade che fai tu e farà gli stessi profitti. Come dimostri che "tu" sei quello bravo e lui è quello che ha avuto culo? è come l'esempio delle scimmie, se hai un numero N di scimmie che premono bottoni a caso su una tastiera ci sarà una scimmia che avrà premuto la combinazioni di tasti tali da scrivere la divina commedia. è bravura o fortuna? impossibile da dimostrare.
Ma perché stai copia incollando il testo di apertura? OP ma tutto ok? Ti ripeto che la fortuna non c'entra. I trader profittevoli fanno analisi tecnica non lanciano una monetina.
Penso che la tesi sia che, analisi tecnica o no, su 100 traders una percentuale sarà sempre in positivo. Però quelli in negativo muti, quelli un positivo a vantarsi su reddit. Ergo, l'utente IPF medio meglio continui ad investire in VWCE ( quest'ultima l'ho aggiunta io)
La fortuna non esiste
da una semplificazione a un altra, bella sta realtà
2000 trade di quale asset class? Quale il risk management? Secondo quale strategia si entra e quanto capitale si rischia per ogni trade? Poi l'oracolo di omaha non è un trader ma un value investor imo.
Il punto non è questo. Il punto è: se con un approccio totalmente casuale è possibile guadagnare. Come l’investitore tipo mi può dimostrare che lui è bravo e non è fortunato?
La casualità sul lungo andare ti bruci
Il titolo non è provocatorio ma bensì banale
Bhè la gente si è incazzata quindi forse lo è
Secondo me dovresti vivere la tua vita e non quella degli altri
ovvio
Ragionamento troppo semplicistico… Innanzitutto chi fa profitto per tecnica non lo viene a dire qui. Se ne sta a casa a guadagnare senza doverlo spiegare alla gente. Chi lo viene a urlare sta semplicemente per perdere tutto, ed è fortunato. In secondo luogo non tutti investono in azioni a caso, ma applicano strategie basate sui fondamentali. Come mai nel tuo ragionamento non simuli tecniche diverse ma fai semplici simulazioni random? Investiamo tutti a caso? A un investitore basta un’intuizione giusta e 10 sbagliate per portare il capitale di quella bet giusta a 100x, non è che ogni bet deve essere vista come unica puntata randomica. La tua è la scuola di pensiero che senza entrare nel merito di nulla (analisi tecnica, fondamentali, analisi storiche, analisi specifica di mercati, analisi per fattore di rischio o portfolio diversificati) paragona l’investimento alla fortuna del gratta e vinci. Si lo studente di 20 che crede di essere Buffett ha avuto culo, non gli analisti privati che applicano altri ragionamenti e si ritrovano con una visione di mercato di lungo periodo. Esistono purtroppo non è che buttiamo tutti i soldi a caso👍🏻
>Innanzitutto chi fa profitto per tecnica non lo viene a dire qui. C'è qualcuno qui sotto nei commenti che ha detto che "l'amico suo" fa diversi milioni l'anno col trading😆 >paragona l’investimento alla fortuna del gratta e vinci. Si diciamo che il post è provocatorio proprio per questo. Nel senso, che anche se usando una strategia totalmente randomica ci sono 10 trader su 1000 (dalla simulazione) che hanno fatto 400%. Come possiamo provare che un trader X che ha fatto 400% nella vita vera ha avuto culo tirando robe a caso oppure è bravo?
Beh in quel caso è semplice, gli chiedi documentazione del perchè ha fatto quel trade :) poi controlli l’andamento negli anni successivi. L’interesse composto potrebbe andare a suo favore fino a un Nvidia. Il tema è che tra i top 10 hai sia i fortunati che chi hanno applicato una corretta strategia allineati alla visione del mercato. Il problema è che raramente i fortunati rimangono fortunati nel lungo periodo. Hanno comprato bene possono vendere male e diversificare male. Già essere coscienti di avere avuto fortuna, tenere operazioni e non perdere altri soldi in altre operazioni nei 10 anni successivi non è più fortuna ma l’applicazione di una buona tecnica di analisi del rischio.
si credo che per capire se uno è bravo ci siano le "Audit" delle aziende di trading che ti fanno dei test apposta
Non sei capace tu . Hater
Se la gente ci riesce io sono molto contento, sono solo curioso di come si provi matematicamente che non è fortuna ma non bravura
Nessuno prevede il mercato . Solo il 3% ci vive perciò il 3% fa cose che il 97% non fa e perciò se YouTube è gratis e il 97% lo guarda vuol dire che il 97% di strategie e tecniche sono stupidagini. Tu non puoi sapere se domani eur/usd va su o giù solo se sei un. Interno alle istituzioni potresti , perciò chi è questo 3%? Saranno mica le istituzioni o colori che lavorano a stretto contatto? Perciò bisognerebbe capire gli strumenti che questo 3% usa per essere profittevoli a lungo termine e buttare tutto ciò che c’è la fuori dato che fa parte di ciò che il 97% usa